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Se encuentra en el palacio episcopal, un edificio plateresco situado en la plaza de San Esteban, en el que se venían depositando diferentes obras de arte sacro procedentes de templos que se iban cerrando al culto, y fue inaugurado en 1995.
Los fondos expuestos ocupan las salas de la planta noble del edificio, respetadas en su antiguo uso aunque acondicionadas para la nueva función. En ellas se exponen pinturas, esculturas y piezas de orfebrería de diferentes estilos y épocas. El Cristo de Santiago, una talla en madera del siglo XIII rodeada de curiosa leyenda, y la Ascensión de Jesús, pintura sobre tabla de grandes dimensiones del anónimo conocido como Maestro de los Claveles, son algunas de sus más notables obras.